오늘은 스스로 자산배분에 대하여 공부하고 AI를 통하여 완성한 꾸준히 성장 할 수있는 자산배분 방법에 대하여 알아보겠습니다. 실제로 연기금·자산운용사들이 쓰는 자산배분 방법과 거의 같습니다.
아래는 과거의 월별 수익률·변동성·상관관계를 기준으로 ① 변동성 대비 수익(Sharpe Ratio) 이 좋았고 ② 연 1회 리밸런싱 시 성과·안정성 균형이 좋았던 이상적인 자산배분 비율입니다. ※ 비트코인 제외 버전은 아래 링크 참고 ↓ AI가 추천하는 이상적인 자산배분 방법 (비트코인 제외 버전) 오늘은 비트코인을 제외하고 한국주식 · 미국주식 · 미국채권 · 금 · 원자재 이 5개 자산만으로, 과거 데이... blog.naver.com 1. 이상적인 자산배분 비율은?
1-1 자산별 특성 요약 자산별 기대수익, 변동성, 역할 미국주식 + 비트코인 → 수익 엔진 미국채 + 금 → 변동성 억제 원자재 → 인플레이션 헷지 한국주식 → 지역 분산 효과 1-2 과거 데이터 기반 이상적인 비율 연 1회 ...
