다중회귀분석도 마찬가지로 최소자승추정법을 통해 계수들을 추정한 후에는 모형적합도를 검정해야한다. 그 순서는 다음과 같다. (1)가설설정 귀무가설- 모형이 적합하지 않음 / 모든 설명변수의 설명력=0 대립가설-모형이 적합함 / 설명력이 있는 설명변수가 적어도 하나 이상 있음 (2) 검정통계량과 분포 f통계량을 사용 (3) 검정아이디어 귀무가설이 참이라면 sse값이 작아지고 ssr값이 커져 r값이 0에 가까워져 f 통계량이 0에 가까워질 것이다.
즉 수락역은 0에 가까운 구간이 될 것이다. 대립가설이 참이라면 f 통계량은 위와 반대가 되어서 무한대에 가까워질 것이다.
즉 귀무가설의 기각역은 0에서 +방향으로 먼 구간이 될 것이다 (4)임계값 결정 이제 유의수준과 검정통계량의 분포를 활용하여 0에서 가깝고 먼 구간이 정확하게 무엇을 기준으로 해야하는지를 결정한다. 이를 임계값이라고 한다.
만약 유의수준이 0.05라고 가정해보자 그렇다면 f통계량의 분포에서 우측 꼬리면적이 0.05가 될것이...
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원문 링크 : 다중회귀분석의 모형검정 및 개별회귀계수검정 - 계량경제학6
