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NSS 모델을 활용한 채권 퀀트 전략 (1) <현물금리 YTM 금리>

 NSS 모델을 활용한 채권 퀀트 전략 (1) <현물금리 YTM 금리>

다트에서 새로운 프로젝트를 시작했다.. 채권에 대해 문외한이므로, 미리 논문을 읽고 정리하는 것이 큰 도움이 될 것 같아서 시작해보려고 한다. https://www.samsungpop.com/common.do?

cmd=down&contentType=application/pdf&inlineYn=Y&saveKey=research.pdf&fileName=1010/2023041013365338K_02_03.pdf 이 논문은 삼성증권에서 가져온 논문으로서 채권에 대해 전반적으로 설명이 되어있고, NS NSS모델에 대해서 자세히 설명해주고 있다. 하지만 나같은 초심자가 읽기에 조금은 벅찬 논문이기에, 최대한 자세히 정리를 해보려고 한다.

또한 삼성증권에 좋은 논문들이 많이 있으니, 읽어보기를 권한다. 조금씩 나눠서 정리해보겠다.

사진은 참고자료로서 해놓은 것이고, 굳이 볼 필요 없다. 사진 아래에 그 페이지에 대한 요약을 자세히 적어놓았으니, 그것만 봐도 큰 무리는 없어 보인다.

이 논문은 20...

# NSS모델 # 할인채 # 쿠폰이자율 # 채권 # 이표채 # 삼성증권 # 롱 # 국고채 # YTM금리 # NS모델 # 현물금리