켈리공식 으로 본 TQQQ 최적 투자 비율

최적 투자비율 동전 앞이 나오면 100% 수익을 주고 뒷면이 나오면 50% 손실만 보는 게임이 있습니다 즉 100원 투자해서 앞이면 100원을 얻고 뒷면이면 50원 손실을 봅니다 이 게임에서 매번 자산100%를 투자 하면 본전이 됩니다 100원을 투자 해서 이기면 100원을 얻어 200원이 되는데 이를 다시 200원 투자 해서 지면 50% 손실인 100원을 손해 봄으로 이 게임은 본전 게임이 됩니다 그럼면 자산의 몇%를 투자 해야 할까요? 최적 투자 비율은 50% 입니다 켈리 공식Kelly Criterion은 반복되는 베팅에서 최적의 베팅 크기를 결정하는 공식으로, 투자, 도박, 보험 등 다양한 분야에서 활용됩니다.

수학적 표현: f = (bp - q) / b 여기서, f: 베팅 크기 (투자금액의 비율) b: 베팅 성공 시 얻는 이익률 (배당률에서 1을 뺀 값) p: 베팅 성공 확률 q: 베팅 실패 확률 (1 - p) TQQQ의 캘리 공식 2010년 2월 부터 2014년 6월 까지 ...