데이트레이딩 (2)

본글은 "쩐의 흐름을 타라" 저자인 미녀 53님의 글을 스크랩 한것 입니다 데이트레이딩 전략 중 가장 고전적인 전략은 시가 레인지 돌파(Opening range breakout, ORB) 전략입니다. 기본적인 아이디어는 시가 대비 일정한 역치 이상 주가가 움직이면 그 방향으로 더 진행할 것에 베팅하는 전략입니다.

그 역치를 계산하는 방법은 다양합니다. 가장 대표적인 방법은 이렇습니다.

우선 전일의 고가와 저가의 레인지를 구합니다. 예를 들어 전일 고가-저가 레인지가 1pt였다고 하겠습니 다.

그렇다면 이 레인지의 일정한 비율 - 예를 들어 30% - 만큼 금일 시가 대비 상승하면 매수진입, 하락하면 매도진입하는 전략을 생각해 볼 수 있습니다. 즉, 시가 대비 0.3pt 상승하면 매수 스탑, 0.3pt하락하면 매도 스탑으로 진입하는 것이죠.

매수로 진입했다면 애초의 매도 진 입 기준은 손절매 기준으로 바뀌게 됩니다. 전일의 레인지만 고려하는 것이 통계적으로 타당성이 떨어진다고 생각된다...