회귀 곡선 과 추세의 신뢰도

본글은 "쩐의 흐름을 타라" 저자인 미녀 53님의 글을 스크랩 한것 입니다 선형회귀분석을 각 봉마다 갱신해주는 지표를 생각해볼 수 있을 것입니다. 일정한 기간값 windo w를 매번 이동시키면서 선형회귀분석을 시 행하는 지표를 LRI(Linear regression index)라고 합니다.

다음은 이를 보여주고 있습니다. 60일 window로 선형회귀분석을 시행하였고 10일 이동평균선을 시그널선으로 사용한 경우입니다. 노이즈가 상당 부분 제거되어 추세 성분을 잘 부각시켜 주고 있죠.

그러면서도 주가에 후행하지 않는 것이 회귀분석의 장점일 것입니다. \ 가장 간단한 매매방법은 LRI가 시그널선을 교차하는 시점을 이용하는 것이겠죠. 그러나 그렇게 하기 전에 LRI의 신뢰도를 확인하는 과정을 알아야 합니다.

선형회귀분석이란 일련의 데이터 분포를 가장 잘 표현하는 직선을 구하는 것임은 언급한 바 있습니다. 그러나 때로 데이터는 그러한 직선 주 변에 매우 촘촘히 모여 있을 수 있고 때로는 여...