정적 자산 배분 총정리,한국형 올웨더 ( 93개 포트 폴리오 성과 )

자산 배분 VS 존버 자산 배분이란 상관관계가 낮은 자산을 일정 비율로 투자하여 주기적인 리밸런싱을 통하여 " 새넌의 도깨비 효과"를 통해 수익을 추구하는 방법을 말합니다. 대표적 상관관계가 낮은 자산은 주식, 채권, 금, 원자재입니다 2002년부터 2022년 9월까지 주식 채권 Back Test 결과입니다 SPY : 미국 S&P 500 ETF TLT : 미국 장기 채권 20년 ETF 50:50 : SPY와 TLT 1:1 비율 매수 년 1회 리밸런싱 테스트 결과 SPY : 년 복리 수익 10%, 최대 손실 -50.8% TLT : 년 복리 수익 4.6% 최대 손실 -32.3 % ( 주식과 상관관계 -0.22 ) 50:50 : 년 복리 수익 8.14% 최대 손실 -20.9% ( 주식과 상관관계 0.63) 주식과 채권을 1:1로 혼합 한 결과 수익은 10%에서 8%로 2% 하회하였지만 최대 손실이 50%에서 20.9%로 50% 이상 개선 되었습니다.

여러분은 자산 배분과 존버 어떤 투자...