레버리지 동적 자산 배분 총정리

멀티 모멘텀 이란 멀티 모멘텀은 단일 모멘텀이 아닌 여러 개의 모멘텀을 섞은 것을 말합니다. 우리가 알고 있는 가속듀얼모멘텀, VAA 그리고 Systreader79님의 평균 모멘텀 스코어가 대표적이라고 할수 있습니다.

전통적 듀얼모멘텀에서는 12개월이라는 1개의 모멘텀 지수로 최적화되어 있는데. 현재까지의 최적의 숫자가 미래에도 최적 일순 없습니다.

멀티모멘텀은 이에 따라 최고의 스코어는 달성하지 못하지만 평균적인 스코어를 나타냄으로 언제나 시장 수익 이상을 벤치 마킹할 수 있는 것입니다. 레버리지 멀티모멘텀 멀티 모멘텀 1,3,6,9,12 대상 종목 : TQQQ, UPRO, TMF 모멘텀 : 1,3,6,9,12 보유 종목 : 모멘텀 합계가 플러스 인 상위 2종목 모멘텀이 마이너스면 현금 보유 TEST 결과 ( 2012 ~ 2022 ) 년수익 31.9% MDD : -32.78 샤프지수 : 1.04 샤프지수가 을 넘깁니다.

와우.. MDD 또한 3배 레버리지를 사용함에도 QQQ 과 동...

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