MSCI 모멘텀 지수로 종목 모멘텀 알아보기

MSCI 모멘텀 지수 알아보기 MSCI는 모건스탠리캐피털인터내셔널이 발표하는 세계 지수로 다양한 펀드 운용의 주요 기준으로 사용되는 지수이다. 우리가 흔히 이야기하는 MSCI지수는 MSCI 종합지수로 선진국 지수(MSCI WORLD INDEX), 신흥국 지수(MSCI EMERGING MARKETS INDEX), 프런티어마켓지수(MSCI FRONTIER MARKETS)로 구성되어 있다 한국은 이 중 신흥국 지수에 편입되어 있는 상황이다 MSCI는 단순 종합 지수 이외에도 다양한 지수들을 발표하고 있는데, 오늘 다뤄볼 지수는 MSCI 한국 모멘텀 지수 이다.

MSCI 한국 모멘텀 지수는 라지, 미드, 스몰 캡 전반을 다루고 있다. 기본적인 구조는 12개월 ,6개월 성과가 좋은 주식들을 조합해서 지수를 만드록 있는데, 기본적인 모멘텀 가치는 주식의 모멘텀 스코어에 따라 리스크 조정되고 있다 각 종목은 최대 지수 구성 비중을 30%를 넘지 않도록 구성되며, 2개의 모멘텀 팩터를 가중하여 5...