업종 내 Long/Short 비중에 따른 수익률 추이 분석(통신업종)

대부분의 일반 투자자들은 공매도가 불가하기에 Long 포지션만으로 포트폴리오를 구성하고 있다 하지만 전문 투자자들은 헤지 등 다양한 이유들로 short 포지션을 적극적으로 활용하고 있다. 하지만 궁금증이 생겼다.

같은 업종 내에서 Long과 Short의 비율에 따라 수익률이 어떻게 변화하는지에 대해서이다. 이러한 궁금증을 해결하기 위해 간단하게 아래와 같은 비중으로 2017년부터 최근까지의 수익률 추이를 비교하여 보았다. result1 result2 result3 sk텔레콤 1 3 3 kt -2 -2 -1 lg유플러스 1 -1 -2 위의 표를 간단하게 설명하자면 result1은 sk:kt:lg=1:-2:1의 비중으로, sk텔레콤과 lg유플러스에 대해 1단위 씩 Long 포지션을 구축하고, kt를 2단위 short 포지션을 구축했음을 의미한다.

모든 종목을 1:1:1로 매수 포지션을 구축했을 때를 벤치마크(bm)으로 정했다. 통신업종를 다룬 이유는 업종의 영향력이 강하고, 비교적 수익...

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