주시투자 백테스팅 결과 측정지표

CAGR (연평균수익률, Compound Annual Growth Rate) 누적수익률 Accumulated return 투자기간 최종 수익률 평균수익률 Average return 한 사이클(매수 & 매도) 수익률의 평균 벤치마크수익률 Benchmark return 비교대상의 수익률, 예를 들면 S&P500 지수, KOSPI지수 개별종목 백테스팅 시, 투자기간 보유 수익률 거래횟수 Number of trades 매매 사이클(매수 & 매도) 수 성공횟수 Number of win 플러스(+) 수익 횟수 성공확률 Hit ratio 성공확률 = 성공횟수 / 거래횟수 투자기간 Investment period 지표 특성 계산에 필요한 기간이 있기 때문에 보통 테스트 기간보다 투자기간이 짧다. 샤프지수 Sharpe ratio (위험대비수익) MDD (최대난폭, Maximum Draw Down) 최대손실률 벤치마크 MDD Benchmark MDD 투자기간 동안 보유시 최대손실률(MDD) 위에 정리...