백테스팅(Backtesting) 이란? 백테스팅(Backtesting)은 과거(history) 데이터를 기반으로 예측 모델을 테스트하기 위해 모델링에 사용되는 용어이다.
주식 및 금융 영역에서는 나의 전략이 과거에 어떻게 수행되었는지, 성과(performance)는 어땠는지 확인하여 좋은 결과가 나올 경우 실제(미래) 투자에 적용해 볼 수 있다. 알고리즘 트레이딩 전략과 보다 전문적인 수준을 원한다면 백테스팅은 필수다.
파이썬 라이브러리, Backtesting.py 파이썬에는 백테스팅을 보다 쉽게 진행할 수 있도록 만들어진 라이브러리가 있다. 이 중 'Backtesting.py'를 사용해 진행할 것이다.
(https://github.com/kernc/backtesting.py) 얼마 전까지만 해도 관련 책에서도 많이 언급되던 Zipline(https://github.com/quantopian/zipline )는 업데이트되지 않은지 2년 가까이 되었다. Python 3.6 버전까지만 지...
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