퀀트의 몰락?

퀀트가 ‘작동하던 시대’가 끝난것입니다. 퀀트 전략은 조건들의 조합을 만들고 과거 데이터로 백테스트하여 유효성을 검증합니다.

하지만 백테스트를 통과했다는 것은 그 전략이 과거의 시장 레짐에 최적화되어 있었다는 의미일 뿐입니다. 시장 레짐이 바뀌면 과거에 존재하던 상관관계, 분포, 패턴은 더 이상 유지되지 않습니다.

통계적으로 증명된 알파도 레짐이 바뀌는 순간 사라집니다. 퀀트의 한계는 ‘모델이 틀려서’가 아니라, 시장이 정적인 시스템이 아니라는 점에 있습니다.

시장은 고정된 규칙을 푸는 문제가 아니라, 규칙 자체가 계속 바뀌는 환경입니다. 투자에서 중요한 것은 과거를 가장 잘 설명하는 모델이 아니라, 변화하는 레짐 속에서 살아남을수 있는 의사결정 구조입니다.

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