전일 수급정보로 필터링한 ETF 시스템 트레이딩 전략개선

코스피 지수 양방향 ETF 전략은 전에 언급한대로 거래량이 너무 적은 경우를 필터링하는 쪽으로 추가백테스트 기간은 45개월 정도인데 대부분의 수익이 최근 코로나 사태에서 발생하는 것으로 보인다.그 전까지의 월 평균 수익률은 3~4% 정도MDD는 포지션을 들고있는 동안 계속 추적하여 산출했더니 극적으로 나오는 듯...코스닥 ETF 양방향 전략은 좀 느낌이 다른데수급정보로 필터링하면 CAGR/MDD는 확실히 좋아지긴 한다.하지만 투신과 금융투자가 서로 물량을 주거니 받거니 하는 모양새라필터링에 대한 논리적 근거가 잘 와닿지 않는다.마찬가지로 백테기간은 45개월 정도에 코로나 사태 이전 기준으로 월평균 6% 이상 나옴과..........