성공적인 투자를 위한 자산별 궁합 : 글로벌 자산군 상관관계 분석

원화 환산 월간 수익률의 상관계수 (2005.1~2025.11.) (국고채30년은 합성데이터이니 참고바랍니다.) 2005년부터 2025년 11월까지 약 20년 동안 다양한 글로벌 자산군의 월간 수익률이 서로 어떻게 연결되어 있는지를 상관계수로 보여줍니다.

분석 대상에는 미국과 한국, 일본, 중국, 인도 등 주요 국가의 주식 지수뿐만 아니라 채권과 금 같은 안전 자산이 포함되어 있습니다. 데이터에 따르면 미국 주식 시장인 S&P500과 나스닥100은 매우 밀접한 움직임을 보이지만, 국고채나 금은 주식과 낮은 상관관계를 나타내며 차별화된 흐름을 보입니다.

투자자는 이 수치들을 통해 자산 간의 유사성과 독립성을 파악함으로써 위험을 분산하는 포트폴리오 전략을 세울 수 있습니다. 사진: Unsplash의rc.xyz NFT gallery...