[퀀트 투자] BACKTEST 기초 용어 정리. 연평균 수익률(CAGR), 최대 하락폭(MDD), 샤프 비율(Shape Ratio)

퀀트 투자, 계량투자에서 자주 쓰는 용어인 CAGR, MDD, STD, Drawdown, 샤프 비율 등 보기만 해도 머리 아픈 단어들을 설명드리려고 합니다. 백테스트에서 자주 볼 수 있는 단어들인데요.

사실 일반 투자자들에겐 많이 낯선 단어가 아닐 수 없습니다.저도 가치 투자를 공부할 때 PER, ROE, PBR, FCFF 이런 단어들이 항상 헷갈리고 봐도 모르던 시절이 있었기에, 백테스트 결과를 확인할 때에도 기초 지식이 없이는 이해하기 어렵습니다.이미 익숙하신 분들이라면 해당 용어를 쉽게 이해하지만, 오늘은 처음 보는 분들도 이해할 수 있으시게끔 자세히 설명을 드리고자 합니다.CAGR 연평균 성장률장기투자 개념에서 오는 복리수익률을 표현하는..........