환테크 백테스트 #3 (투자 아이디어와 고정비율 리밸런싱)

이 글에서는 자산 간 비중 조절 관점에서 투자와 투자 아이디어란 무엇인지에 대해 설명합니다. 또한 하나의 자산에 대한 적용할 수 있는 기본적인 매매 전략에 대해 간략하게 소개합니다.

이 중에서 고정비율 리밸런싱을 이용한 환테크 백테스트 결과를 설명하고 그 결과를 해설합니다. 투자와 자산의 비중 조절 한 시점에서 투자할 수 있는 자산은 대개 여럿 있습니다.

특정 시점에 취할 수 있는 투자자의 행동은 이들 자산의 비중을 조절하는 것입니다. 비중 조절은 신규 또는 추가 매수, 전부 또는 일부 매도입니다.

그러므로 투자라는 것은 투자자가 허용할 수 있는 위험 범위 내에서 실현 가능하다고 예상하는 수익을 거두기 위해 (이자를 받을 수도 있는) 현금을 포함한 다양한 자산의 비중을 지속적으로 조절하는 행위라 할 수 있습니다. 이를 달성하기 위해 가격이 높아질 거라 기대하는 자산에 대해서는 비중을 높이고, 가격이 낮아질 거라 예상하는 자산에 대해서는 비중을 낮춥니다.

예상과 실제가 맞아떨어지게 되...

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환테크 백테스트 #3 (투자 아이디어와 고정비율 리밸런싱)

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