[이런저런 공부] 포트폴리오 최적화의 예

파이썬을 이용한 포트폴리오 최적화를 공부하고 있습니다. 공부한 내용을 복습하는 겸, 제가 사용하는 몇 가지 투자 전략으로 포트폴리오 최적화한 결과를 정리해 봅니다.

(현재 보고 있는 책은 이현열의 파이썬을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기라는 책입니다) 포트폴리오 최적화란 포트폴리오 최적화는 여러 투자 전략이 있을 때 특정 목적을 충족시키기 위한 전략별 투자 비중을 결정하는 작업입니다. 여기에 사용하는 투자 전략에는 특별한 제한이 없습니다.

예를 들어 다음과 같은 것들은 효과적이든 효과적이지 않든 모두 투자 전략이라 할 수 있습니다. (A) 삼성전자를 보유한다.

코스피 200에 속하면서 PER이 가장 높은 상위 10개 종목을 동일 비중으로 보유한다. 적자에서 흑자로 돌아선 종목을 PER 상대 비중으로 매수한다.

기준 금리가 상승하면 국채 ETF 보유량의 20%를 매도하고, 기준 금리가 하락하면 반대로 매수 가능 금액의 20%로 매수한다. 전일 상승했으면서 거래대금이 가장 많았던 상...