[책] 파이썬으로 배우는 포트폴리오 (곽승주)

파이썬 프로그래밍 언어를 이용하여 포트폴리오 이론과 투자 모델을 연습해 볼 수 있는 책입니다. 이 책은 개별 종목을 선택하는 (예를 들어 저 PBR + 저 PER 투자 전략) 퀀트 전략을 소개하는 책이 아닙니다.

이보다 상위 단계인 자산 배분 이론과 실습에 관한 책에 가깝습니다. 주된 내용으로 평균-분산 포트폴리오 이론, 자본자산 결정 모델, 블랙-리터만 모델, 파마-프렌치 3요인 모델을 설명하고 있습니다.

이러한 투자 이론은 (수식이 나오니) 이해하기 난해할 수 있고, 이걸 알면 나의 투자에 무슨 이득이 있을까 하는 의문이 있을 수 있습니다. 사실 그게 맞습니다.

기관 투자자가 아닌 이상 대개의 투자 이론은 종목 위주로 투자하는 개인 투자자에게는 현실적으로 큰 의미가 없습니다. 그러니 그런 이론이 도대체 무엇인지 대략이나마 알고 싶어 하는 분들의 궁금증을 어느 정도 해소시켜 줄 수 있는 책이라 보면 됩니다.

가능한 이해하기 쉽게 설명하려고 노력한 티가 역력히 드러나는 책입니다. 제...