[책] R을 이용한 퀀트 투자 포트폴리오 만들기 (이현열)

R을 활용한 주식 투자 전략 최적화 방법을 살펴보기 위해 읽은 책입니다. 제가 읽은 책은 2019년 8월에 출판된 책으로 이후 개정판(초록색 표지)이 2021년 2월에 나왔습니다.

서평은 2019년판을 기준으로 합니다. (목차로만 보았을 때는 개정판에 큰 변화가 있는 것은 아닌 듯합니다.)

책의 전반부 1/3 정도는 투자 관련 데이터를 웹에서 크롤링 해서 처리하는 방법을 소개하고 있습니다. 저자는 GitHub에 책에서 소개한 웹 크롤링 스크립트들을 공개하고 있습니다만, 아쉽게도 현시점에서는 제대로 동작하지 않습니다.

개인적으로는 이렇게 깨지기 쉬운 웹 크롤링을 이용하는 방법보다는 증권사 API를 이용하여 국내 주식 관련 데이터를 수집하고 정리하는게 보다 실용적이라 생각합니다. 책의 나머지 부분은 데이터 분석과 시각화, 포트폴리오 구성과 평가 그리고 최적화에 대해 설명하고 있습니다.

이 중에서 최적화 부분에 관심이 있어 이 부분을 주의 깊게 살펴보았습니다. R을 이용한 최적화 방법론에...