IEF(미국 중기 국채 ETF) + QQQ + 환율 + 예금 분산 투자 (평균-분산 그래프 분석) [자산 배분 시즌 2]

미국 중기 국채에 투자하는 ETF인 IEF(iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF)와 미국 기술주 위주의 대형주 ETF인 QQQ에 분산 투자했을 때, 한국인이 얻을 수 있었던 과거 성과를 살펴봅니다. 투자자는 주식이 강세인 기간이 있고, 채권이 강세인 기간이 있을 수 있으니, 두 ETF를 적절히 혼합하면, 포트폴리오의 안정성은 높이거나 초과 수익률을 얻을 수 있을 거라 기대할 수 있습니다.

복리 수익률로 그린 평균-분산(Mean-Variance) 그래프를 이용하여 분석해 봅니다. 환율과 원화 및 달러 예금도 함께 고려합니다.

이 연재는 자산 배분 분석 시즌 1의 리부트입니다. 시즌 1 대비 보완 사항은 다음과 같습니다.

배당금 내역을 추정하여 데이터 오류가 있는지 확인하고, 필요한 경우 데이터를 보정해서 분석합니다. 선형 수익률(linear return, simple return) 대신 장기 복리 투자에 보다 적합한 복리 수익률(compound return)...