[파이썬 부록 K4] 기초자산의 분산 투자 효과를 살펴보자 (+퀀트킹을 이용한 퀀트 투자)

지난 3편의 글을 통해 파이썬으로 퀀트킹을 실행하여 얻은 백테스트 결과를 정리하고, 기초자산이라 할 수 있는 예금, 주식, 금에 대한 데이터도 정돈했습니다. 분석에 용이하도록 두 데이터 셋을 합쳐 구성하는 방법도 설명하였습니다.

이어지는 연재에서는 정돈된 데이터를 활용하여 투자 가능한 자산 및 퀀트 전략 간의 분산 투자 효과를 확인해 봅니다. 이 글에서는 먼저 기초자산 간의 분산 투자를 살펴봅니다.

개별 자산을 기초자산으로 두고 설명하지만, 주식 60% + 채권 40%와 같은 포트폴리오나 특정 퀀트 투자 전략도 기초자산이 될 수 있습니다. 말하자면, 투자자가 현재 기본으로 투자하는 또는 투자를 고려하는 전략을 기초자산으로 둔 것입니다.

이 연재는 점진적으로 진행되니 가능하면 순서대로 차근차근 실습을 병행하며 읽어보길 권합니다. 이런 종류의 지식은 의식적인 노력 없이는 잘 습득되지 않습니다.

또한, 체계적으로 지식을 습득하지 않으면, 뒤로 갈수록 점점 더 어렵게 느껴져 부담스러워질 수...