[파이썬 부록 K5] 기초 자산과 퀀트 전략에 분산 투자해 보자 (+퀀트킹을 이용한 퀀트 투자)

지난 글에서 기초자산 간 분산 투자를 시뮬레이션(백테스트) 한 결과를 평균-분산 그래프에 나타내어 그 특성을 간략하게 살펴보았습니다. 이 글에서는 기초자산 중에 하나를 기본 자산으로 두고 퀀트 전략과 분산 투자하는 경우를 살펴봅니다.

지난 글: [파이썬 부록 K4] 기초자산의 분산 투자 효과를 살펴보자 (+퀀트킹을 이용한 퀀트 투자) 참고: 이 연재는 파이썬을 사용하는 기초적인 방법을 설명하지 않습니다. 파이썬에 대한 간단한 소개와 파이썬을 활용하여 계량적 분석을 하는 방법과 사례를 기초 투자 이론과 함께 해설한 책 《파이썬으로 그려보는 투자 포트폴리오 분석 - 정량적 투자 분석을 위한 입문서》을 참고하기 바랍니다.

이 연재는 해당 책의 부록 성격을 가집니다. 주의: 이 글은 특정 상품 또는 특정 전략에 대한 추천의 의도가 없습니다.

이 글에서 제시하는 수치는 과거에 그랬다는 기록이지, 앞으로도 그럴 거라는 예상이 아닙니다. 분석 대상, 기간, 방법에 따라 전혀 다른 결과가 나올 수...