[투자 기초 42] 투자에서 통계적 분석, 왜 알아야 할까?

‘통계’라고 하면 왠지 어려워 보이지만, 사실 누구나 투자에 통계적 분석의 결과를 활용하고 있습니다. 왜 주식에 장기 투자하는 것일까요?

증시가 폭락하면 왜 손절하지 말고 그대로 유지하거나 추가 매수하라는 것일까요? 과거 경향이 주식에 투자하고 큰 하락에도 투자를 지속하는 것이 유리했다는 것을 말해주기 때문입니다.

주의: 이 글은 특정 상품 또는 특정 전략에 대한 추천의 의도가 없습니다. 이 글에서 제시하는 수치는 과거에 그랬다는 기록이지, 앞으로도 그럴 거라는 예상이 아닙니다.

분석 대상, 기간, 방법에 따라 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다. 데이터 수집, 가공, 해석 단계에서 의도하지 않은 오류가 있을 수 있습니다.

일부 설명은 편의상 현재형으로 기술하지만, 데이터 분석에 대한 설명은 모두 과거형으로 이해해야 합니다. 투자 결정에 참고하는 CAGR(연평균 성장률), MDD(최대 손실률), 지수 하락 후 회복 가능성, 환헤지 vs 환노출 비교… 이 모든 것이 통계적 분석에서 나...