37. 왜 투자 성과 분석에 정규 분포를 사용할까? [투자와 데이터]

자산 성과표를 보면 늘 평균 수익률 곁을 지키는 지표가 있습니다. 바로 '표준편차'입니다.

왜 하필 표준편차일까요? 그리고 왜 금융권에서는 수익률이 종 모양의 '정규 분포'를 따른다고 가정하고 분석할까요?

현실의 수익률은 완벽한 정규 분포는 아니지만, 이 모델을 빌려오면 복잡한 계산이 마법처럼 쉬워집니다. 한 달의 데이터를 통해 일 년의 성과를 유추하고, 특정 손실이 발생할 확률을 통계적으로 추정할 수 있기 때문입니다.

본 영상에서는 SPY(S&P 500 ETF)의 실제 데이터와 정규 분포를 비교해 보며, 우리가 이 모델을 활용해 얻을 수 있는 결과와 주의해야 할 한계를 상세히 살펴봅니다. 영상 주요 내용 왜 정규 분포인가?

- 통계적 모델의 정립과 계산의 수월함, 그리고 현실과의 유사성 실전 비교 분석: SPY의 과거 데이터 vs 정규 분포 모델링 사례 유추의 마법: 1개월 수익률 특성으로 1년, 3년의 성과 분포를 예측하는 원리 영상 링크: https://contents.prem...