42. 예금과의 분산 투자는 평균-분산 그래프에 어떻게 나타날까? [투자와 데이터]

평균-분산(mean-variance) 그래프의 진정한 가치는 여러 자산을 섞거나 특정 투자 전략을 적용했을 때, 그 결과물이 '새로운 자산'으로서 어디에 위치하는지 확인하는 데 있습니다. 개별 ETF뿐만 아니라 '주식 60% + 예금 40%' 같은 포트폴리오, 혹은 '하락 시 추가 매수'와 같은 전략적 운용 결과도 모두 이 그래프 위의 좌표로 표현될 수 있습니다.

특히 주식과 예금을 혼합할 때, 주식의 비중을 0%에서 100%까지 조절하면 그래프 위에는 두 지점을 잇는 하나의 선이 나타납니다. 본 영상에서는 가장 기초적인 분산 투자 형태인 'S&P 500 + 원화 예금' 조합을 사례로, 비중 변화에 따라 포트폴리오의 수익률 특성이 어떻게 이동하는지 시각적으로 추적해 봅니다.

영상 주요 내용 자산의 확장: ETF, 원자재, 예금뿐만 아니라 '포트폴리오'와 '투자 전략'을 하나의 자산으로 간주하기 매개변수(parameter)와 궤적: 예금 투자 비중에 따라 포트폴리오의 위치가 그래프상에...