Gs7. 최대 낙폭(MDD)을 직접 계산해 보자 [구글 시트]

ETF 설명에서 늘 보게 되는 대표적인 위험 지표의 하나인 MDD(Maximum Drawdown; 최대 낙폭)를 이번 글에서는 직접 계산해 봅니다. 이전 글에서 소개한 야후 파이낸스와 네이버 데이터를 구글 시트로 가져오는 함수를 사용하여 데이터를 획득하고, DD(Drawdown; 낙폭)와 MDD를 계산하는 수식을 설명합니다.

설명의 주된 방향은 단순히 통계량을 계산하는 것이 아니라, 종목을 바꿔도 데이터가 추가되어도 자동으로 다시 계산되는 배열 수식 구현입니다. 예시로 SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust), KODEX 200, GLD(SPDR Gold Shares), SLV(iShares Silver Trust)의 DD와 MDD를 살펴봅니다.

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