미국 대형주에 투자하는 S&P 500 지수를 추종하는 SPY(SPDR S&P 500 Trust ETF)와 금(gold) 현물에 투자하는 GLD(SPDR Gold Shares)에 분산 투자했을 때 과거 성과를 위험 변화와 함께 살펴봅니다. 이 글에서는 다음 내용을 정리합니다.
데이터는 이후에도 추가·보완할 계획이며, 연 2회 이상 업데이트를 목표로 합니다. ※ 최종 업데이트: 2026년 4월 26일 (데이터 기준일: 2026년 4월 24일) 분산 투자 대상 ETF의 기본 정보 분석에 사용한 데이터 및 가정 비과세 배당 재투자 누적 수익률 및 수익률 특성 명목 누적 수익률 인플레이션 반영 실질 누적 수익률 인플레이션 반영 수익률 특성 상대 수익률 특성과 환율 효과 (인플레이션 반영) 분산 투자 효과 (인플레이션 반영) 투자 시점에 따른 상관성의 변화 투자 비중에 따른 분산 투자 효과 (수익률, 변동성, CVaR 95% 위험 수익률) 분산 투자 기간에 따른 수익률과 위험의 변화 (인플레이...
