[통계량 보기] 은퇴까지 3년, S&P 500에 금(gold)를 얼마나 섞으면 위험이 줄었을까?

금(gold)은 장기간에 걸쳐 주식과 높은 분산 투자 효과를 보여준 대표적인 자산입니다. 비교적 짧은 3년이라는 투자 기간에서도 분산 투자 효과가 충분히 나타났을까요?

3년 투자 시 SPY(SPDR S&P 500 Trust ETF) 100% 투자보다 안전했던 GLD(SPDR Gold Shares; 금 현물) 비중은 얼마였을까요? 과거 데이터로 확인해 보았습니다. ※ 이 연재는 투자 질문에 대해 과거 데이터의 통계량으로 참고할 수 있는 답을 구해보는 사례를 소개합니다.

소개하는 영상에서는 3년 투자 시 다음 지표의 변화로 분산 투자 효과를 관찰해 봅니다. (영상 아래 글 해설 링크도 있습니다) - 평균 수익률 - 변동성 - 위험 수익률 (CVaR 95%) - 최저 수익률 GLD + SPY 분산 투자 시 평균 수익률의 변화 SPY와 GLD에 분산 투자하면, 1년 기준 평균 수익률은 조금 높아지고, 변동성은 줄었습니다.

위험 수익률(CVaR 95%)은 어떻게 변했을까요? 투자 기간이 3년...