[통계량 보기] S&P 500 환노출 투자는 얼마나 유리했을까?

S&P 500 ETF 투자에서 환노출(원화 투자)과 환헤지(달러 기준 투자)는 수익률과 위험에 어떤 차이를 만들었을까요? 환율의 변동성이 높다 보니, 해외 자산인 S&P 500 투자에서는: 환헤지는 상대적으로 안정적이고, 환노출은 환율 변동 때문에 위험이 크다고 생각하기 쉽습니다.

하지만 SPY의 과거 데이터를 기준으로 보면, 환노출이 오히려: 더 높은 수익률 더 낮은 위험 을 보이는 경향이 관찰됩니다. 왜 이런 결과가 나타났을까요?

소개하는 영상에서는: 환율이 수익률에 미친 영향 S&P 500과 환율의 관계 위험 지표 변화 를 100초 안에 정리했습니다. 평균-분산 그래프로 본 SPY 환율 효과 [100초 통계] S&P 500, 환노출이 환헤지보다 유리했던 이유 https://youtu.be/rZKlrtomQr8 데이터 출처: GLD(금 현물) + SPY 분산 투자: 비중별 수익률과 위험 글로 된 설명: https://contents.premium.naver.com/orangeap...