공개된 분석은 ETF를 비교할 때 CAGR이나 최근 수익률만 보는 단편적 시각을 벗어나 변동성, 최대 낙폭(MDD), 손실 확률, CVaR(조건부 손실 위험) 등 위험 지표를 함께 보아야 자산의 특성을 입체적으로 이해할 수 있음을 밝힌다. 미국 상장 주요 ETF 31종을 대상으로 단독 투자와 두 자산 분산 투자의 결과를 다양한 위험·수익 지표 조합으로 시각화할 수 있도록 구글 시트 형태로 정리하였고, 원화 기준과 CPI 반영 실질 수익률을 반영한다. 제공되는 지표로는 CAGR, 복리 수익률, 표준편차, MDD, CVaR 등을 포함해 ETF 간 위험–수익 특성을 2차원 좌표에서 비교 시각화가 가능하다. 두 ETF 조합 시 투자 비중 변화에 따른 특성 변화도 확인할 수 있다.
예를 들어 SPY 대비 변동성은 낮고 수익률은 유사했던 ETF를 EWY에 달러 표기 초단기 국채(BIL)나 금(GLD)과 조합했을 때의 차이, SPY와 TLT 조합이 보이는 위험 완화 특성 등을 과거 데이터 기준으로 직관적으로 살펴볼 수 있다. 분석 기간은 공통 구간인 2007.12 ~ 2026.04로, 금융위기, 고금리, 저금리, 급락 및 회복 구간이 모두 포함된다. 무료 공개 Lite 버전은 단독 투자 분석과 일부 ETF 조합의 분산 투자 분석을, Full 버전은 ETF 선택에 제약 없이 다양한 분산 투자 조합을 비교하도록 설계되어 있다. 자세한 설명과 예시, 시트 링크는 아래 네프콘 글에 정리되어 있다.
시트의 목적은 ETF의 과거 특정 기간 수익률 특성을 통계적으로 정리·시각화한 정보 제공이며, 활용 사례는 도구 활용법을 설명하기 위한 예시일 뿐이다. 제시된 데이터는 과거의 결과를 기반으로 하며 미래 성과를 보장하지 않는다. 데이터 수집·가공·표현 과정에서의 오류 가능성도 있으며, 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있다. 시리즈 목록은 데이터로 파악하는 투자 지도(글 · 2+)이다.
