금(GLD)은 국내 대형주(EWY)에 어떤 분산 효과를 보였을까? | ETF 포트폴리오 분석 도구 26-05A 업데이트

미국 상장 ETF의 수익률과 위험 특성을 비교하고 두 ETF를 조합했을 때의 분산 투자 효과를 구글 시트 도구로 시각화하는 업데이트가 이루어졌다. 이번 버전 [26-05A]에는 1년 수익률 분포 기능이 추가되어 평균 수익률과 변동성뿐 아니라 수익률 구간이 실제로 얼마나 자주 나타나는지까지 확인할 수 있다. 2026-06-03 업데이트로 CAGR 지표 계산 오류를 수정하였고, 추가로 IWD(미국 가치주), SSO(나스닥100 2배 레버리지), QLD(나스닥100 2배 레버리지), SH(S&P 500 인버스), PSQ(나스닥100 인버스) 등 총 36개 ETF를 지원한다.

도구를 통해 다음과 같은 질문을 직접 확인할 수 있다. 금 GLD는 국내 대형주 EWY와 어떤 분산 효과를 보였는지, 미국 장기 국채 TLT는 주식 SPY나 EWY와 어떤 관계를 보였는지, QQQ와 달러 현금성 자산 BIL을 조합하면 어떤 특성이 나타나는지, 국내 대형주 EWY와 함께 원화 예금(인플레이션) 또는 달러 예금 BIL을 보유하면 포트폴리오 수익률 특성이 어떻게 달라지는지, 레버리지와 인버스 ETF가 평균-분산 그래프에서 어떤 위치를 차지하는지, 커버드콜 SPXX, QQQX은 기초자산 SPY, QQQ에 비해 어떤 수익률 특성을 보였는지 등이다. 모든 데이터는 원화 기준 실질 수익률로 계산되며 약 18.5년의 공통 구간 데이터를 사용한다.

이용 사례로 SPY + BIL(달러 예금)과 QQQ + 인플레이션(원화 예금) 포트폴리오 특성 비교, EWY(국내 대형주) + GLD(금)의 분산 투자 효과(1년 수익률 분포) 등을 제시하고 있다. Lite 버전의 사용법도 함께 안내되며, 본 도구의 전체 기능은 Full 버전과 동일하나 ETF 조합에 일부 제한이 있을 뿐이다. 아래 링크를 통해 직접 확인 가능하다. Lite 버전은 사본 만들기로 복사 후 사용할 수 있다.

[Lite] ETF 포트폴리오 분석 도구 [26-05A] https://docs.google.com/spreadsheets/d/125yMLtXHvTyePJXLHzmqeLqTvD6fgrkIo9wF09E16YI/edit?usp=sharing 사용법 및 활용 사례도 영상과 글로 제공되며, 최신 버전은 매월 말 데이터를 기준으로 익월 초에 공개된다. 도구의 활용법과 결과 해석, 추가로 보고 싶은 ETF·지표·기능 등에 대한 의견은 네이버 카페Dayswing에서도 확인할 수 있다. 본 시트는 ETF의 과거 특정 기간 수익률 특성을 통계적으로 정리·시각화한 정보 제공 목적의 분석 도구이며, 특정 금융상품에 대한 투자 권유나 추천을 목적으로 하지 않는다. 제시된 데이터는 과거의 결과를 기반으로 하며 미래 성과를 보장하지 않고, 데이터 수집·가공 과정에서의 오류 가능성도 있다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있다.