미국주식 투자성과 (올해 2021년 11월 26일까지)

올해 미국주식 투자에 대해서 평가해 보았습니다. 미국주식은 올해 6월 15일에 시작했는데, 짧은 기간 동안 투자금을 계속 늘여왔기 때문에 평가의 면밀성이 많이 떨어집니다.

미국주식에 대한 예수금을 포함한 전체투자금과 매수에 사용한 실질투자금액은 10월부터 안정화되고 있습니다. 6개월 정도는 더 지나야 좀 더 의미있는 분석이 가능하리라 예상합니다. 그래프에서 벤치마크는 나스닥 100을 추종하는 KODEX 미국나스닥100TR과 S&P 500을 추종하는 KODEX 미국S&P500TR을 절반씩 리밸런싱 없이 투자한 경우입니다.

올해 하반기에 특히 미국장이 좋았기에, 11월 26일자로 (한국기준) +19.8%의 수익률을 기록했습니다. 목표 수익률은 벤치마크를 2배로 추종하되, 매달 0.5%의 추가 수익률을 기대하는 Loose Target과 매달 1%의 추가 수익률을 기대하는 Tight Target 두 가지를 설정했습니다.

모두 베타가 2이며, 알파는 월 0.5% 또는 1% 단리로 추가되는 상...