안녕하세요~! 퀀스택스 입니다.
요즘 국내주식 투자전략과 시스템을 개발하느라 가상화폐 전략개발과 시스템 개발에 다소 소홀했었는데요, 그래서 오늘은 정말 오랜만에 가상화폐 투자전략을 개선해보았습니다. 우선 현재 운용하고 있는 가상화폐 투자전략은 변동성 돌파전략 기반의 이더리움 롱/숏 전략 이며, 전일 주가흐름을 분석하여 변동성 돌파전략 진입가격 산출공식의 K값과 레버리지 비율, 베팅사이즈를 동시에 조절합니다.
지금 새벽 1시가 다 되어가서 자러가야 하니 전략에 대한 내용은 나중에 자세하게 설명하도록 하고 ,,, 전략을 개선하기 전과 후의 백테스팅 결과만 공유하겠습니다. 아래의 결과를 보시면 아시겠지만 전략개선은 두 단계로 진행하였습니다.
첫번째 개선전략은 베팅사이즈만 수정한 전략이고 두번째 개선전략은 베팅사이즈 수정 + 진입가격 산출공식 수정 전략 입니다. 두번째 개선전략의 수익성이 여타 전략대비 압도적으로 높으나 그만큼 MDD도 높아진 모습입니다.
그래서 수익성을 조금 낮추더라도 M...
![[퀀트투자전략] 이더리움 전략 개선중](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAyMzA0MjRfNzcg/MDAxNjgyMjY0OTk3MDU5.5bJzhayJMMuOZWDV9E-bXVe2EPO6XS0Ke7HDRsoOmd8g.5rb83XNGANDA9k3LnEILmsUSXwg_2W-TU2Ocs4JnTtMg.PNG.okshin23432/image.png?type=w2)
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원문 링크 : [퀀트투자전략] 이더리움 전략 개선중
![[투자전략] 누적수익금 한자릿수 추가~!](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAyMzAyMTZfNDMg/MDAxNjc2NTIwOTUyOTAw.HC2ZTO3JQ4XQn0Mkoyu_L3N1m_VU0J6xY8C-w3--R9Qg.Yec-72Exxr_8aC4jeoNFOIIO1Mk6Tr17yX8IdhwIDYkg.PNG.okshin23432/image.png?type=w2)
![[퀀트투자전략] 스매시 트레이딩 전략](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAyMzA0MDZfNSAg/MDAxNjgwNzU2Mjg4NzA5.H8K-Kr88cT-njPWcHHDCvc-aoWWmdu3BrCSh4iznyh4g.yn8KToU1wACCJF-qs1nsH9znFJlaa8G3SmZns89VZosg.PNG.okshin23432/image.png?type=w2)
