최근에 개발한 역매매 전략 백테스팅 코드에서 엄청난! 결함을 발견하였다.
[전략에 사용한 파라미터값] - 레버리지 : 4배 - 손절폭 : 1.5% - 볼밴 : 50, 2 - adx 기간 : 14 - 타임프레임 : 5분봉 [백테스팅 결과] - 수익률 : 2020788.22% - mdd : -10.53% - 매매 시작일 : 2017-08-21 - 매매횟수 : 767 - 손익비 : 3.16 백테스팅 결과보소 ,,,,결과를 보고 금방 부자가 될 수 있겠다! 라는 생각을 잠깐 했지만 ,,,, 백테스팅 결과가 너무 비현실적으로 잘 나와서 분명히 어느 부분에 결함이 있을것이라고 생각했고 오랜 기간 추적해본 결과!
동일한 캔들에서 진입과 청산이 이루어질 때 수익률이 과대평가 된다는 결함을 발견하였다. 우선 문제가 되는 코드는 다음과 같다 try: target_cond = high.loc[entry_time:] >= mid.shift(1).loc[entry_time:] target_time = ta...
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원문 링크 : 바이비트 역추세 전략 3편 - 백테스팅 코드 수정
