오늘은 코스피 이동평균선을 활용한 마켓타이밍 전략을 검증해본다. 대다수의 투자자들이 코스피 이동평균 지수가 정배열일 때 보유, 역배열일 때 청산하는 전략의 성과가 좋다고 인지하고 있는데, 과연 이 내용이 사실인지 체크해보자 1.
마켓타이밍 정배열 (20, 60일 이동평균 사용) 진입 : 전일 코스피 이동평균선 20일 > 전일 코스피 이동평균선 60일 청산 : 전일 코스피 이동평균선 20일 < 전일 코스피 이동평균선 60일 검증기간 : 2000-01-01 ~ 2022-09-24 유니버스 : 코스피 전종목 수수료 : 0.0026 수익률 : 456% (122%) 연복리 : 8% (6%) MDD : 21% (47%) * 괄호 안에 수치는 Log 수익률을 반영한 수치임 로그수익률로 변환하면 MDD가 47%대로 상당히 높아서 후달리긴 하지만,,, 단순 수익률로 계산하면 MDD가 21% 이고 연복리도 8%라 나쁘지 않은것 같다. 참고로 단순 누적수익률과 로그 누적수익률의 차이를 이해하려면 아래 ...
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원문 링크 : 코스피 이동평균선을 이용한 마켓타이밍 전략
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