월가의 퀀트 투자 바이블 제임스 오쇼너시 #5 복수 모형을 이용한 성과 개선 가격 모멘텀과 주주 수익률 결합 모델은 총수익률이 개선될 뿐 아니라 전반적으로 위험도도(MDD 및 표준편차) 낮춰지게 됩니다. 이는 소형주, 마이크로주(시가총액 5,000만 달러~2억5,000만 달러)에도 효과가 있습니다.
두 가지 이상의 요소를 활용하여 포트폴리오 구성 시 패시브 투자보다 훨씬 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 가격 모멘텀이 좋은 주식을 고른 다음 주주 수익률이 높은 종목에 초점을 맞추는 식으로 결합하면 위험도는 낮추고 수익률은 높일 수 있게 됩니다.
시장 선도주 모집단 해부: 우승 전략은? 시장 선도 기업은 공익 기업이 아닌 기업 중에서 시가총액이 시장 평균보다 큰 기업을 말합니다.
미국 증시에 상장된 다른 나라의 ADR 종목도 포함하게 됩니다. 시장 선도주 수익률이 소형주를 제외하고는 가장 높게 나타납니다.
여기에 복수 요소 전략들을 시장 선도주에 적용하면 효과가 좋게 나타납니다. 소형주...
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원문 링크 : #5 월가의 퀀트 투자 바이블 - 제임스 오쇼너시
