퀀트 투자 Back Test #1(PER, 6개월 수익률, 배당성향) 퀀트 투자 Back Test를 할 수 있는 사이트가 있어서 3가지 요소를 가지고 테스트를 해 보았습니다. 사용한 지표는 PER, 6개월 수익률, 배당성향 3가지 요소 입니다.
정확하게 요소의 원하는 범위를 정할 수 없어 아쉬웠지만 대략 적으로 설정 하였습니다. ① PER - 음수 제외 약 하위 40% ② 6개월 수익률 - 약 상위 40% ③ 배당성향 - 약 상위 40% 시뮬레이션을 진행 한 결과 입니다. 기간은 2005/1/31 ~ 2022/3/31로 결과를 보여줍니다.
수익률 성과는 해당 기간에 누적 수익률, 연율화 수익률, 연율화 변동성, 샤프지수, 최대 손실(MDD)의 정보를 확인 할 수 있습니다. 간단하게 3가지 지표로 시뮬레이션을 해 보았는데 연 수익률 12.07%, MDD -37.59%의 결과를 도출 했습니다.
이 외에도 젠포트, 인텔리퀀트, 퀀트킹 등이 있는데 월가의 퀀트 투자 바이블에 있는 지표를 활...
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