이 포스팅에서는 LSM 혹은 LSMC ; Least Square Monte Carlo Simulation라고 불리는 옵션 가치평가 모델을 살펴보도록 할 것이다 오예 Reference https://people.math.ethz.ch/~hjfurrer/teaching/LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf 위 링크는 LSMC 모형을 제시한 Longstaff & Schwartz의 논문이다 신기한 점은 둘의 앞 스펠링을 따도 LSMC다 https://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=be54d9b8bc7cdb09&control_no=b59f3825f07429ccffe0bdc3ef48d419&outLink=K 위 링크는 고려대 논문으로 전환사채 평가 시에 LSMC를 사용한다 ※이 내용은 몬테카를로 시뮬레이션에 대한 사전 지식이 필요합니다※ 추후에 포스팅할 예정 https...
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