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[고급금융통계] 기말시험 정리 (Normal Distribution ~ t- F- Distribution)

[고급금융통계] 기말시험 정리 (Normal Distribution ~ t- F- Distribution)

※ 시험 정리용 정규분포(Normal Distribution) 랜덤변수 X가 다음과 같은 pdf를 지닐 때, 정규분포를 띈다고 한다 표준정규분포(Standard Normal Distribution) 평균이 0이고 분산이 1인 정규분포 Remark 3.3 정규분포의 pdf 그래프는 다음과 같은 특성을 지니고 있다 1. x=μ를 기준으로 symmetric(대칭)하다 2. x=μ에서 최댓값을 갖는다 3. x축을 수평 점근선으로 갖는다 다변량 정규분포(Multivariate Normal Distribution) 이변량 정규분포(Bivariate Normal Distribution) 랜덤변수 X, Y가 다음과 같은 joint pdf (결합확률밀도함수)를 가지고 있을 때, Bivariate Normal Distribution을 띈다고 말한다 X and Y are independent iff(필요충분조건) ρ=0 위 식을 다변량 정규분포로 확장하면 다음과 같다 스튜던트 t-분포(Students ...

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