안녕하세요, 고라파덕입니다 오늘은 제가 진행했던 프로젝트, ELS 프라이싱에 대해 포스팅 하겠습니다 먼저 ELS에 대해 알아야겠죠? ELS(Equity Linked Securities; 주가연계증권) 기초자산의 변동성에 따라 수익구조가 정해져 있는 증권 자동조기상환 및 만기상환 시 정해진 수익을 구매자에게 지급해야 한다 Barrier를 터치하고 만기상환이 되지 않으면 구매자는 큰 손실을 볼 수 있다 이렇게 떠들어 봐야 이해가 가지 않을 수 있습니다 바로바로 옵션 프라이싱 해봅시다 저는 이 친구를 선택했습니다 아이고 벌써부터 머리 아프네요...
기초자산, 상환조건, 만기, 상환주기... 이게 다 뭣이여??
첨부파일 상품설명서.pdf 파일 다운로드 자자.. 진정하고 천천히 뜯어봅시다 이 ELS의 상품설명서에서 뽑아낼 수 있는 정보는 다음과 같습니다 기초자산 정보 기초자산 AMD, NVDIA 변동률 AMD : 67.17% NVDIA : 68.77% 기초자산의 일별수익률 간의 상관계수 0....
![[옵션가치평가] ELS Pricing : Multi Asset Monte Carlo Simulation](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAyMjA2MjFfMjMx/MDAxNjU1ODIyOTczNzc4.OJd9GSCtYgf5A5bmCp5z_5FNsCZaWYt6wC3T2-Cm11Yg.YQS4E9RP-1lDE204AtUr54G7UwKHcux2I-53F1kUS64g.PNG.slayerzeroa/%C8%AD%B8%E9_%C4%B8%C3%B3_2022-06-21_234921.png?type=w2)
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![[금융론] 2. 금리](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAyMTEwMzBfMTMz/MDAxNjM1NTE5NzkzMTc0.qmjFAuHYXh9oppJiwP7nTJKXozXyH-klSTH6w5LcK2Ug.ieT5OK1Z1SqUx_kV0LGbGTgRq8Fam0yTKSD_coQn_2og.PNG.slayerzeroa/%C4%B8%C3%B3.PNG?type=w2)
![[컴퓨터시스템] 9. 주소지정방식, 제어장치](https://mblogthumb-phinf.pstatic.net/MjAyMjA0MDZfNTQg/MDAxNjQ5MjAzODg1NDQ0.r_lPyjI-68t-O3PC3bitwPyJQz31cYv6bLN_nPL-x4kg.rAXwlzoKGCnmzFF9cQ9LfQU5Vk2_UpJZg4X8uN8aVNsg.PNG.slayerzeroa/%C8%AD%B8%E9_%C4%B8%C3%B3_2022-04-06_091026.png?type=w2)
