[2022 DB GAPS 투자대회] 6월 운용보고서

제 8회 DB GAPS 투자대회 6월 운용보고서 디비고팀 성과분석 - 해당 월 성과분석내용 작성 6월 30일 기준 포트폴리오 성과는 -0.651%로 목표한 성과를 보여주진 못했다. 그러나 한 달 간의 시장 상황이 매우 좋지 않았기 때문에 시장 수익률을 상회하는 수익률을 달성했다는 것에 의의를 둘 수 있다.

처음부터 시장의 약세를 예상했기 때문에 전략의 변화는 없었다. KODEX 인버스를 통해 헷징하여 주식시장에서의 위험을 줄이고 채권과 달러의 비중을 크게 가져가면서 포트폴리오의 안정성을 꾀할 수 있었다.

그 결과 상위 30% 이상인 100위권에서 순위를 유지하고 있다. 처음 포트폴리오 운용을 시작했을 때 시장의 반등을 노리려고 했으나 시장 상황이 너무 급변하다 보니 안정성을 꾀하는 기존 전략으로 회귀하게 되었다.

원자재 시장도 우크라이나-러시아 전쟁으로 인해 큰 변동성을 보이고 쉽게 예상하기 어렵다 보니 비중을 적게 가져갔다. 따라서 포트폴리오 수익률은 주식시장과 원자재 시장의 강세...

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