[2022 DB GAPS 투자대회] 7월 운용보고서

제 8회 DB GAPS 투자대회 7월 운용보고서 디비고팀 성과분석 - 해당 월 성과분석내용 작성 7월 31일 기준 포트폴리오 성과는 0.042%로 목표한 성과를 달성했다. 2022년 이후 지속된 조정장에서 기술적 반등을 보여준 한 달이었다. 처음부터 시장의 불확실성을 제거하려는 장기적인 전략의 결로 7월 동안의 전략의 변화는 없었다.

따라서 포트폴리오 수익률은 주식시장과 원자재 시장의 강세, 약세와는 상관없이 안정적으로 수익률이 유지되었다. 시장이 반등을 보여주며 상대적인 성과는 그리 좋지 못했던 한 달이었다. 7월 FOMC에서 기준금리를 0.75%p 인상시키는 자이언트 스텝을 보여주었음에도 이미 예상된 수치였기 때문에 주식시장에 제한적인 영향을 주었다.

오히려 시장이 금리인상 속도 감소를 예상하며 상승하는 모습을 보여주었다. 우리의 전략 자체를 흔들리지 않고 유지했다는 것에 의의를 둔 한 달이라고 할 수 있다.

도표 1. 포트폴리오 수익률과 상위 30% 평균, 커트라인 수익률 비교...

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