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[2022 DB GAPS 투자대회] 8월 운용보고서

[2022 DB GAPS 투자대회] 8월 운용보고서

제 8회 DB GAPS 투자대회 8월 운용보고서 디비고팀 성과분석 - 해당 월 성과분석내용 작성 8월 31일 기준 포트폴리오 성과는 -0.322%로 목표한 성과를 달성하지 못했다. 8월 동안의 전략의 변화는 크게 없었지만 8월 말 잭슨 홀 미팅에서의 긴축 의지 표명을 예상하고 달러 롱 비중을 늘렸다. 그와 함께 OPEC 감산을 예측하고 원유의 비중을 크게 늘렸다.

그러나 예상과는 반대로 경기 침체 우려와 전략비축유 방출 이슈가 떠오르며 유가가 하락하며 포트폴리오에 부정적인 영향을 끼쳤다. 주식시장이 하락을 보여주고 달러/원 환율이 크게 오르며 상대적인 성과는 준수한 모습을 보였다.

기존 전략을 수정하고 전략적으로 포트폴리오를 변화시켰으나 현재까지는 결과적으로 좋지 못한 모습을 보여주고 있다. 도표 1.

포트폴리오 수익률과 상위 30% 평균, 커트라인 수익률 비교 자료: DB GAPS - 포트폴리오 성과에 영향을 준 자산군 및 상품 분석 포트폴리오 성과에 긍정적인 영향을 준 자산은 달...

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원문 링크 : [2022 DB GAPS 투자대회] 8월 운용보고서

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