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Heston Model을 Python으로 구현하기

Heston Model을 Python으로 구현하기

1. Heston Model(헤스톤 모델)이란?

간단하게 설명하면 BSM Model에 다음과 같은 내용을 추가한 모델이다 (추후 자세하게 포스팅 예정) 1) 변동성을 상수가 아닌 확률과정으로 가정 2) 변동성과 주가 간의 상관관계 3) 변동성은 Long-Term Mean으로 돌아가려는 성질 2. Heston Model are Wiener processes (i.e., continuous random walks) with correlation ρ. : the initial variance. : the long variance, or long-run average variance of the price; as t tends to infinity, the expected value of νt tends to θ. : the correlation of the two Wiener processes. : the rate at which νt reverts to θ. : the volatilit...

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원문 링크 : Heston Model을 Python으로 구현하기

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