이전 블랙-숄즈 모형 유도 포스팅을 참고해주시면 좋습니다 https://blog.naver.com/slayerzeroa/223487248091 블랙-숄즈 모형 유도 (1): 블랙-숄즈 방정식 PDE 도출 금융공학하면 블랙숄즈, 블랙숄즈하면 금융공학 금융공학의 꽃이라고 할 수 있는 블랙-숄즈 모델을 유도해... blog.naver.com 우리는 이전 포스팅에서 아래와 같은 블랙-숄즈 PDE를 도출했다 하지만 편미분방정식을 맞닥뜨렸을 때, 좌절 그 자체.. 도저히 어떻게 풀어야 할지 감이 잡히질 않는다 그런데 위 편미분방정식은 이미 물리학에서는 솔루션이 나와있는 문제다 블랙-숄즈 PDE의 변수를 살짝 변환하면 Heat Equation(열 방정식)으로 만들 수 있다 그 과정은 다음과 같다 STEP 0.
변수 변환 (Change Variables) 변수 변환이 되면서 자연스럽게 미분 연산자도 변환된다 STEP 1. 변수 대입 (Substitution) 위에서 했던 변수와 연산자 변환을 블랙...
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원문 링크 : 블랙-숄즈 모형 유도 (2): Heat Equation
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