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[계산금융] Discrete Asset Model, Sum of Square Returns

2023-05-09 23:13:34

수익률의 제곱의 합은 자료마다 조금씩의 표현 차이는 있다 Sum of Squared, Sum of Square Returns, Sum of Squared Returns, Sum of Squares. 해당 포스팅에서 수익률의 제곱의 합은 다음과 같이 표현된다 Sum of Squares 1.

기하브라운운동(Geometric Brownian Motion)에 따라 Discrete Asset Time Model은 다음과 같이 나타낼 수 있다 - μ는 상수이다 (두 번째 항은 Asset Price의 General Upward Drift를 의미한다) - σ는 상수이다 (세 번째 항은 Random Fluctuations를 의미하고 σ는 Strength를 결정한다) - Y0, Y1, Y2 , ... are i.i.d. N(0, 1) The parameter µ is usually called the drift and σ is called the volatility https://en.wikipedi...

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