1. VIX란?
미국 CBOE(Chicago Board Options Exchange; 시카고 옵션 거래소)에서 산출하는 기대 변동성 지수로, 공포 지수로도 불린다 2. VIX의 계산방법 CBOE의 VIX White Paper에 계산방법이 상세하게 나와있다 https://www.sfu.ca/~poitras/419_VIX.pdf 아마퀀트님의 블로그에서 해당 내용이 잘 설명되어 있다 https://blog.naver.com/chunjein/100158814256 24.
변동성 지수 (Volatility Index : VIX) 금융 수학 (24) 변동성 지수 (Volatility Index : VIX) 이전 포스트에서는 내재... blog.naver.com VIX의 계산방법은 크게 3단계로 요약된다 Step 1 VIX 지수 계산에 사용될 옵션들을 선택한다 Step 2 near-term, next-term options의 변동성을 계산한다 Step 3 σ12, σ22의 30일 가중평균을 계...
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