회귀분석과 t검정의 비교: 금융자산 예제

이번 글에서는 Stata를 활용하여 아무런 설명변수도 모형에 포함시키지 않고 선형회귀분석을 적합시킨 것이 무슨 의미인지 살펴보고 일표본 t검정과 결과를 비교해도록 하겠다. 이번 예제에서는 Stata의 명령어 중 regress, ttest를 중심으로 살펴보도록 한다.

본 글에서 예제 자료의 경우 Wooldridge 책의 예제 8.6의 금융자산(Financial wealth) 방정식과 관련하여 사용된 자료 중에서 종속변수로 활용된 순 금융자산인 nettfa를 이용하도록 한다. 먼저 Stata에 예제 자료를 불러오도록 한 후 관심변수를 간략하게 살펴보도록 한다.

<그림 1>과 같은 결과를 얻기 위해서는 아래와 같이 입력한다. use http://fmwww.bc.edu/ec-p/data/wooldridge/401ksubs sum nettfa <그림 1> 먼저 Stata의 선형회귀 관련 명령어는 regress를 이용하여 nettfa를 종속변수로 하여 아무런 독립변수도 모형에 투입하지 않고 모...

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