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[미국5월옵션만기] 미국5월옵션만기 후 개별 상품별 선물만기 변동성 특징

 [미국5월옵션만기] 미국5월옵션만기 후 개별 상품별 선물만기 변동성 특징

삶의 방향성에 대한 숫자로 표현된 경제지표의 스토리가 있는 곳, 경제지표스토리텔링 Beyond the figures, Economy Indicators System makes your life noble 2022년 5월 미국의 옵션만기일이었던 5월20일에 미국 증시는 장 초반 상승으로 시작했지만 장 중 미국 대형주가 -2% 수준으로 하락하는 변동성이 증폭됐고 장 마감에는 다시 미국 대형주가 0.01% 상승으로 장을 마감하는 변동성 극대화 현상을 나타냈습니다. 이러한 5월20일 미국 증시의 변동성 강화 현상에 연동되어 위의 글로벌 옵션지수는 위 자료 우측에 1번으로 명기한 바와 같이 하방 변동성이 일정 부분 반영되며 파란 선 가까이 상승하는 현상이 발생했습니다.

글로벌 옵션지수는 글로벌 금융시장에 하방 변동성이 강화될 경우 파란 선을 향해 다가가고 상방 변동성이 강화될 경우에는 붉은 선을 향해 다가갑니다. 위 자료 중단에 2번으로 명기한 기간이 2020년 3월인데 당시 코로나19 감염...

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